🧮Calculadoras
As calculadoras cobrem finanças, saúde, matemática, física, engenharia e o dia a dia: juros e financiamentos, salário líquido, IMC, regra de três, conversões e muito mais. Os resultados têm caráter informativo e educativo — para decisões importantes, confirme com um profissional e fontes oficiais.
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Preço de Opção (Modelo de Heston)
Precifica uma opção de compra europeia no modelo de Heston (1993), em que a volatilidade do ativo é estocástica e reverte à média — o que reproduz o sorriso e o skew de volatilidade que o Black-Scholes, de vol constante, não captura. O preço sai em forma semifechada, integrando numericamente a função característica (formulação "Little Heston Trap" e quadratura de Gauss-Legendre). Informe spot, strike, prazo, taxa, dividendo e os cinco parâmetros do modelo: variância inicial, kappa, theta, vol da vol e correlação.
Volatilidade Implícita SABR (Hagan)
Calcula a volatilidade implícita Black/lognormal pela aproximação fechada de Hagan (2002) do modelo SABR, usada em mesas de juros e câmbio para interpolar o sorriso de volatilidade e cotar opções fora do dinheiro de forma consistente. A vol resultante alimenta diretamente a fórmula de Black-76. Informe o forward, o strike, o prazo e os quatro parâmetros calibrados: alpha (vol inicial), beta (elasticidade CEV), rho (correlação) e nu (vol da vol).
Opção com Salto-Difusão (Merton)
Precifica uma opção de compra europeia no modelo de salto-difusão de Merton (1976): além do movimento browniano contínuo, o preço pode dar saltos lognormais que chegam por um processo de Poisson, capturando caudas gordas e gaps de preço. O prêmio é uma soma de preços de Black-Scholes ponderada por Poisson. Informe spot, strike, prazo, taxa, vol da difusão, a intensidade de saltos e a média e o desvio do log do salto.
Spread Par de CDS (Forma Reduzida)
Calcula o spread par (de equilíbrio) de um Credit Default Swap no modelo de forma reduzida com taxa de risco (hazard) constante, igualando o valor presente da perna de proteção — que paga 1−R na inadimplência — ao da perna de prêmio. Mostra na prática a relação do triângulo de crédito, s ≈ (1−R)·λ. Informe a taxa de risco, a taxa de recuperação, o prazo, a frequência de pagamento e a taxa livre de risco; o resultado vem em pontos-base.
Z-spread (Spread de Volatilidade Zero)
Calcula o Z-spread de um título de renda fixa: o spread constante somado a toda a curva de taxas zero (spot) para que o valor presente dos fluxos iguale o preço de mercado. Diferente do spread nominal, que usa um único ponto, ele considera o formato inteiro da curva; para um papel sem opções embutidas, o Z-spread coincide com o OAS. Informe os prazos e os valores dos fluxos, as taxas zero de cada vértice e o preço; o resultado vem em pontos-base.
Bootstrap da Curva Zero
Constrói a curva de taxas zero (spot) a partir das taxas par, pelo método de bootstrapping sequencial: a cada vencimento, usa a identidade do título negociado ao par para extrair o fator de desconto e converte para a taxa zero anual. É o passo que transforma as taxas observadas no mercado na curva de desconto usada para apreçar qualquer fluxo de caixa. Informe a lista de taxas par anuais; a saída são as taxas zero por vencimento.