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Calculadora de Odds Ratio de Regressao Logistica

Calcula odds ratio a partir do coeficiente beta de regressao logistica.

resultado

Do coeficiente beta para o odds ratio

A saída do R, do Stata ou do SPSS entrega o coeficiente da regressão logística em log-odds, e a revista quer odds ratio. É uma exponencial e nada mais, mas ninguém quer abrir um console no meio da escrita só para calcular exp(0,5). Você digita o beta e a página devolve o OR com quatro casas decimais, atualizado a cada tecla, sem passo intermediário.

A conta é exp(β). Beta 0 vira OR 1, ou seja, nenhuma associação. Beta positivo passa de 1 e beta negativo fica entre 0 e 1: −0,69 sai como 0,5017, mais ou menos metade da chance. Vale guardar a unidade na cabeça, porque exp(β) é a razão de chances por uma unidade a mais do preditor. Se o preditor é idade em anos, o efeito de uma década é exp(10β), não dez vezes o OR. O campo aceita beta de −10 a 10.

A página não calcula intervalo de confiança, e OR sem IC não passa em revisão. Com o erro-padrão em mãos os limites são exp(β ± 1,96 × EP), e dá para obter os dois digitando cada limite do beta separadamente. Cuidado também com a leitura: odds ratio não é risco relativo, e os dois se afastam bastante quando o desfecho é comum. Em variável categórica, o OR sempre se refere à categoria de referência do modelo. Tudo roda no navegador.

Perguntas frequentes

OR de 1,6487 significa 65% mais risco?
Não exatamente. Significa 65% mais chance, e chance só se aproxima de risco quando o desfecho é raro, algo em torno de 10% ou menos.
Como obtenho o intervalo de confiança?
Calcule β − 1,96×EP e β + 1,96×EP e passe cada um pela página. Os dois resultados são os limites do IC 95% do odds ratio.
Serve para coeficiente de regressão de Cox?
A exponencial é a mesma operação e devolve a hazard ratio, mas a interpretação muda: é razão de taxas instantâneas, não de chances.

Ferramentas Relacionadas

🎯

Razão de Avaliação (Treynor-Black)

Calcula a razão de avaliação (appraisal ratio) de Treynor-Black: o alfa de um gestor dividido pelo desvio-padrão do risco residual, aquele que não é explicado pelo mercado. Ela mede a qualidade da seleção de ativos por unidade de risco específico assumido, e é a métrica central para decidir o quanto alocar a uma estratégia ativa. Quanto maior, melhor o gestor extrai retorno anormal sem se expor a risco diversificável demais. Informe o alfa e o desvio-padrão residual.

⛰️

Razão de Martin (UPI)

Calcula a razão de Martin, também chamada de Ulcer Performance Index (UPI): o excesso de retorno sobre a taxa livre de risco dividido pelo ulcer index. O ulcer index é a raiz quadrática média dos drawdowns, uma medida de quão fundo e por quanto tempo a carteira fica abaixo dos seus picos. A razão de Martin premia, então, o retorno obtido por unidade dessa dor de cauda. Informe o retorno da carteira, a taxa livre de risco e o ulcer index, todos em porcentagem.

📐

Estimador de Theil-Sen (Regressão Robusta)

Calcula a reta de Theil-Sen, uma alternativa robusta aos mínimos quadrados para ajustar uma tendência linear. Em vez de minimizar erros quadráticos (o que torna a reta clássica muito sensível a outliers), ele toma a mediana de todas as inclinações entre pares de pontos. Por usar a mediana, tolera até cerca de 29% de pontos discrepantes sem se deixar arrastar. É o par natural do teste de Mann-Kendall para quantificar a tendência detectada. Informe os valores de X e Y.

Os resultados desta ferramenta têm caráter apenas informativo e educativo e não constituem aconselhamento profissional, financeiro, médico, jurídico, tributário ou contábil. Confirme decisões importantes com um profissional qualificado e fontes oficiais.