Estimador de Theil-Sen (Regressão Robusta)
Calcula a reta de Theil-Sen, uma alternativa robusta aos mínimos quadrados para ajustar uma tendência linear. Em vez de minimizar erros quadráticos (o que torna a reta clássica muito sensível a outliers), ele toma a mediana de todas as inclinações entre pares de pontos. Por usar a mediana, tolera até cerca de 29% de pontos discrepantes sem se deixar arrastar. É o par natural do teste de Mann-Kendall para quantificar a tendência detectada. Informe os valores de X e Y.
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Estimador de Theil-Sen (Regressão Robusta)
Calcula a reta de Theil-Sen, uma alternativa robusta aos mínimos quadrados para ajustar uma tendência linear. Em vez de minimizar erros quadráticos (o que torna a reta clássica muito sensível a outliers), ele toma a mediana de todas as inclinações entre pares de pontos. Por usar a mediana, tolera até cerca de 29% de pontos discrepantes sem se deixar arrastar. É o par natural do teste de Mann-Kendall para quantificar a tendência detectada. Informe os valores de X e Y.
A inclinação que os outliers não conseguem sequestrar
A regressão por mínimos quadrados tem um calcanhar de aquiles: como ela minimiza erros ao quadrado, um único ponto muito fora da curva pode entortar toda a reta. Em dados reais, cheios de medições suspeitas, isso é um risco constante. O estimador de Theil-Sen oferece uma alternativa que praticamente ignora os pontos discrepantes.
A receita é desarmante de simples. Para cada par de pontos, calcula-se a inclinação da reta que os une. Com muitos pontos, isso gera um monte de inclinações; a estimativa de Theil-Sen é simplesmente a mediana de todas elas. Como a mediana não se abala com valores extremos, a reta resultante suporta que quase um terço dos dados sejam outliers sem perder o rumo. O intercepto sai pela mediana dos resíduos correspondentes.
Informe os valores de X e Y em duas listas. A ferramenta devolve a inclinação e o intercepto da reta de Theil-Sen. É a escolha certa quando você desconfia da qualidade de alguns pontos, ou quando quer quantificar a magnitude de uma tendência que o teste de Mann-Kendall já apontou como significativa.
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Calcula o estimador de Hodges-Lehmann da localização de uma amostra, uma alternativa robusta tanto à média quanto à mediana. Ele é definido como a mediana de todas as médias par a par (as chamadas médias de Walsh) entre os valores, incluindo cada valor com ele mesmo. O resultado combina a resistência da mediana a outliers com uma eficiência maior quando os dados são quase normais. É o estimador associado ao teste de Wilcoxon dos postos sinalizados. Informe a amostra de valores.
Detecção de Outliers (IQR)
Detecta outliers usando a regra do IQR: valores fora de [Q1 − 1.5·IQR, Q3 + 1.5·IQR] são considerados anômalos.
Teste de Tendência de Mann-Kendall
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Os resultados desta ferramenta têm caráter apenas informativo e educativo e não constituem aconselhamento profissional, financeiro, médico, jurídico, tributário ou contábil. Confirme decisões importantes com um profissional qualificado e fontes oficiais.