Information Coefficient (IC)
Calcula o information coefficient (IC): a correlação entre os retornos (ou rankings) previstos por um modelo e os efetivamente realizados. É a medida de habilidade preditiva no centro da lei fundamental da gestão ativa — um IC de zero indica previsões sem valor, e quanto mais próximo de um, melhor o sinal antecipa o futuro. Na prática, ICs reais costumam ser baixos, na casa de 0,05 a 0,15. Informe as listas de valores previstos e realizados, na mesma ordem.
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Information Coefficient (IC)
Calcula o information coefficient (IC): a correlação entre os retornos (ou rankings) previstos por um modelo e os efetivamente realizados. É a medida de habilidade preditiva no centro da lei fundamental da gestão ativa — um IC de zero indica previsões sem valor, e quanto mais próximo de um, melhor o sinal antecipa o futuro. Na prática, ICs reais costumam ser baixos, na casa de 0,05 a 0,15. Informe as listas de valores previstos e realizados, na mesma ordem.
A medida fria da habilidade de prever
Todo gestor ativo acredita que consegue prever quais ativos vão subir. O information coefficient põe essa crença à prova de forma direta: ele correlaciona as previsões com o que de fato aconteceu. Um IC de zero significa que as previsões não têm relação nenhuma com a realidade; quanto mais perto de um, melhor o modelo enxerga o futuro.
A surpresa para muitos é como ICs reais são baixos. Mesmo gestores excelentes raramente passam de 0,1, o que parece pífio até você lembrar que basta acertar pouco mais que a metade das vezes, de forma consistente e sobre muitas apostas, para ganhar dinheiro. É a lógica da lei fundamental da gestão ativa: habilidade pequena, multiplicada por amplitude, vira retorno.
Informe a lista de valores previstos e a de valores realizados, na mesma ordem. A ferramenta devolve a correlação de Pearson entre as duas, que é o IC. Cuidado com séries curtas: poucos pontos podem produzir um IC alto por acaso, então a confiança no número cresce com o tamanho da amostra.
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Os resultados desta ferramenta têm caráter apenas informativo e educativo e não constituem aconselhamento profissional, financeiro, médico, jurídico, tributário ou contábil. Confirme decisões importantes com um profissional qualificado e fontes oficiais.